Les quatre grottes naturelles du rocher ont fortement marqué l’imaginaire : une légende dit qu’une princesse italienne, nommée Agnès, surprise par un violent orage pria sa Sainte patronne. Elle trouva une grotte où elle s’abrita. En signe de reconnaissance, elle fit élever en ce lieu un sanctuaire qui attira rapidement les habitants de la région.
Sainte Agnès est aujourd'hui le village littoral le plus haut d'Europe. Culminant à près de 800 m, il se trouve à une distance de 3 km à vol d'oiseau de la mer. Il offre un panorama exceptionnel.
Le Château
Il fut édifié au XIIe siècle.
Par un sentier pierreux situé près du cimetière, on accède à ses murs en cours de restauration, à une table d’orientation et à un jardin médiéval.
L'Eglise paroissiale est dédiée à Notre Dame des Neiges, on peut y voir un superbe tabernacle et un retable en bois doré du XVIIe siècle.
Face à L'Eglise une rampe nous conduit à l’Espace Culture et Traditions, présentant des objets du terroir, le résultat des fouilles archéologiques et des expositions de peintures et de sculptures.
Le Fort encastré sous le village, permit de repousser l'armée italienne en 1940, toute sa machinerie est encore en parfait état de fonctionnement.